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硕士定量金融的教授。凯文aretz他的专业经验

kevin aretz from alliance manchester business school

教授凯文aretz,对项目总监 MSC定量金融,已经论述了他在资产管理和金融部门工作经验迁入学术界之前,怎么这段经历塑造了他的教学方法 MSC定量金融,以及作为分割内的其他金融课程。你可以阅读更多有关教授aretz的经验 他的网站.

“One of my lifelong beliefs is that, for teaching to be relevant, it has to directly influence what practitioners do. As a result, I am extremely happy to say that this is the case for the teaching in the MSc programme for which I am ultimately responsible, which is the MSc in Quantitative Finance, but also for the other MSc programmes offered by the Division of Accounting & Finance.

我能看到第一手的时候,直接跟我攻读博士学位,我在一家大型和知名资产管理公司在伦敦,接近英国央行。我是在他们的研究部门,所采用的“研究实验室。”在该部门,幸运的是包括我在内的大多数同事,花了一大块的时间寻找到正好在其上在曼彻斯特定量金融海安教学是基于学术研究。

更具体的,我们的任务是扫描在资产定价,投资,常常发表在全球领先的金融杂志热最近的论文学术文献,并找出交易策略是否明确或隐含在这些论文建议可能在实践中变成有利可图的交易策略。为此,我们开始与“回溯测试”的策略。回溯测试的暗示我们,例如,重新运行在只有我们认为是可投资这些资产的交易策略(例如,大型成熟企业的高流动性资产)。

我们还重新运行于另类资产类别和采样周期的策略。如果学术工作过,比如,只研究了盈利能力和使用库存在1980-2008采样周期的一些战略的风险,我们也评估了它的债券,利率,期权,商品等,在采样周期往往会早得多比1980年要做到这一点,我们必须获得该公司的大型专用可投资资产数据库,精心打造了多年。一旦我们被纳交易策略是在实践中足够强大,我们建立了被试的基础上,我们正式向高级管理人员和交易员的办公桌上实现策略的情况下。如果我们能够说服高级管理人员和交易员的办公桌太,交易策略将“去生活,”最初只有很短的时间窗口,并且仅使用资金的限制量,以保持较低的风险。

Having returned to academia many years ago, it still gives me great pleasure to see how closely aligned the teaching in the MSc programmes in Accounting & Finance is with the experiences I made working in the financial industry. In my class “衍生证券” (第一学期授课),例如,我谈很多交易策略所有这些年前这我的“研究实验室”的同事和我评估。也许更重要的是,学生们还将学习如何“风险管理”策略(使它们,例如,不受一般市场的发展),这是从公司其他部门同事的工作。
由我(写在第三学期)监督MSC论文,学生来更接近经历了交易策略的第一手。在这些论文中,学生们经常拿我的旧的工作,他们首先鉴定热的和局部的交易策略在最近的学术文献,然后将其延伸沿着各个层面的交易策略。就像我很多年前一样,学生平时非常喜欢这项工作。”

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